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Christine Louargant
University of Lorraine
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#1Jérôme HublerH-Index: 2
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Last. Jean‐Noёl Ory (University of Lorraine)H-Index: 1
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Last. Jean-Noël OryH-Index: 6
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#1Jérôme Hubler (University of Lorraine)H-Index: 2
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Last. Philippe Raimbourg (University of Paris)H-Index: 4
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This article analyses the effect of rating agencies' decisions on stock risks for European issuers concerning five kinds of events. Our approach is an extension of dummy variable regression event study methodology, using a GARCH(1,1) estimation to capture simultaneously the impact on both systematic and specific stock risks. This new methodology allows us to obtain both global results by categories of rating decisions and individual results, event by event. We document, globally, a positive impa...
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#1Luc NeubergH-Index: 1
#2Christine Louargant (University of Lorraine)H-Index: 2
Last. Philippe Protin (UGA: University of Grenoble)H-Index: 2
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O objetivo deste trabalho foi analisar como o comportamento heterogeneo dos agentes influencia a dinâmica da taxa de câmbio em curto e longo prazos. Examinaram-se os tipos de informacao que os agentes utilizam para tomar decisoes que antecipem a taxa de câmbio. Foram investigadas metodologias baseadas em simulacoes de agentes interativos, seguindo o Santa Fe Artificial Stock Market. Cada trader foi modelado como um agente autonomo e interativo, e a agregacao do seu comportamento resultou na dinâ...
#1Luc NeubergH-Index: 1
#2Christine Louargant (University of Lorraine)H-Index: 2
Last. Philippe Protin (UGA: University of Grenoble)H-Index: 2
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O objetivo deste trabalho foi analisar como o comportamento heterogeneo dos agentes influencia a dinâmica da taxa de câmbio em curto e longo prazos. Examinaram-se os tipos de informacao que os agentes utilizam para tomar decisoes que antecipem a taxa de câmbio. Foram investigadas metodologias baseadas em simulacoes de agentes interativos, seguindo o Santa Fe Artificial Stock Market. Cada trader foi modelado como um agente autonomo e interativo, e a agregacao do seu comportamento resultou na dinâ...
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